비트코인 예측 범위 읽는 법 (68%·95% 구간)

BTC Agent 의 첫 화면에는 "±$318 (±0.39%) 안에서 움직여요" 같은 문장과 두 겹의 띠가 있습니다. 이 글은 그 숫자를 읽는 법입니다.

범위는 "맞힌다"가 아니라 "가둔다"

가격이 정확히 어디로 갈지는 아무도 모릅니다. 대신 얼마나 멀리 갈 수 있는지는 최근 변동성으로 꽤 잘 추정됩니다. 예측 범위는 "이 안에 들어올 가능성이 68%(또는 95%)인 구간"입니다.

어떻게 계산하나

최근 가격 흐름으로 다음 캔들의 변동성을 GARCH 모델로 추정하고, 정규분포보다 꼬리가 두꺼운 분포(t 분포)로 구간을 만듭니다. 그래서 급등락이 잦은 시기에는 띠가 자동으로 넓어지고, 조용한 시기에는 좁아집니다.

매매에 쓰는 세 가지 방법

1. 손절 거리 정하기 — 손절을 68% 구간 안쪽에 두면 방향이 맞아도 평소 출렁임에 털릴 확률이 높습니다. 사이트의 리스크 계산기는 "24시간 안에 손절가에 닿을 확률"을 바로 보여 줍니다.
2. 익절 목표 점검 — 목표가가 95% 구간 밖이면 그 기간 안에 도달할 가능성이 낮습니다. "이 가격 될까?" 계산기로 확률을 확인하세요.
3. 레버리지 상한 — 청산가가 95% 구간 안에 있으면 하루 안에 청산될 위험이 현실적입니다. 레버리지를 낮추는 신호입니다.

얼마나 믿을 수 있나

사이트는 매시간 실제 가격이 범위 안에 들어왔는지 자동 채점하고, "실제 운영 기록" 카드에 비율을 공개합니다. 95% 구간이 장기적으로 93~96% 정도 맞으면 정상입니다. 100%에 가까우면 띠가 쓸데없이 넓은 것이고, 85% 아래면 변동성 급변기라 주의가 필요합니다.